Estratégias De Negociação De Petróleo

Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as estratégias seguintes A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes obter lucro se conseguirem prever a direção certa. A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em qualquer direção. Por exemplo, se a volatilidade do petróleo é de 15 e os preços atuais do petróleo são US 100, isso significa que, no próximo ano, os comerciantes esperam que os preços do petróleo mudem em 15 (alcance 85 ou 115). Se a volatilidade atual for mais do que a volatilidade histórica. Os comerciantes esperam maior volatilidade nos preços no futuro. Se a volatilidade atual for menor do que a média de longo prazo, os comerciantes esperam menor volatilidade nos preços no futuro. O CBOEs (CBOE) OVX acompanha a volatilidade implícita dos preços de exercício no dinheiro para o Fundo negociado em bolsa do Fundo do Petróleo dos EUA (ETF). O ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil (WTI) pela compra de futuros de petróleo bruto NYMEX. (Para mais, veja: Impacto das volatilidades nos retornos do mercado.) Os comerciantes podem se beneficiar de preços voláteis do petróleo usando estratégias derivadas. Estes consistem basicamente em comprar opções de compra e venda e assumir posições em contratos de futuros sobre as bolsas que oferecem produtos derivados do petróleo bruto. Uma estratégia empregada pelos comerciantes para comprar a volatilidade, ou se beneficiar de um aumento da volatilidade, é chamada de longa distância. Consiste em comprar uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. (Para mais, veja o que determina os preços do petróleo) Por exemplo, se o petróleo estiver negociando no US75 e a opção de compra de preço de exercício no ativo for negociada a 3 e a opção de preço de preço de exercício no mercado é negociada às 4 , A estratégia se torna lucrativa por mais de um movimento 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir além de 82 ou cair para além de 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro. Também chamado de estrangulamento longo, o que reduz os custos premium premium, mas exigiria um movimento maior no preço da ação para que a estratégia fosse lucrativa. O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo e a perda máxima é limitada a 7. (Para mais informações, veja: Como Comprar Opções de Petróleo.) A estratégia de vender a volatilidade, ou para se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamada de Curto estrondo. Consiste em vender uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se lucrativa se o preço for limitado. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando na US75 e a opção de compra do preço de exercício no dinheiro é negociada em 3, e a opção de preço de exercício no mercado é negociada em 4, a estratégia se torna rentável se não houver mais Do que um movimento 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir para 82 ou cair para 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro, chamadas de estrangulamento curto, que diminui o lucro máximo alcançável, mas aumenta o alcance dentro do qual a estratégia é lucrativa. O lucro máximo é limitado a 7 e a perda máxima é teoricamente ilimitada no lado positivo. (Para mais, veja: Quão baixo podem os preços do petróleo ir) As estratégias acima são bidirecionais, eles são independentes da direção do movimento. Se o comerciante tem uma visão sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a chance de lucrar e, ao mesmo tempo, limitar o risco. Uma estratégia de baixa popularidade é a propagação do chamado urso. Que consiste em vender uma chamada fora do dinheiro e comprar uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o valor do crédito líquido e é o lucro máximo para a estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor do crédito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando na US75 e as opções de chamadas de preço de exercício de 80 e 85 estão negociando em 2,5 e 0,5, respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou 2 (2,5 - 0,5) ea perda máxima é de 3 (5 2 ). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, vendendo uma venda fora do dinheiro e comprando uma oferta ainda mais fora do dinheiro. Uma estratégia bullish semelhante é a propagação de chamadas de touro que consiste em comprar uma chamada fora do dinheiro e vender uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o valor do débito líquido e é a perda máxima da estratégia. O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor do débito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando no US75 e as opções de chamadas de preço de exercício 80 e 85 estiverem negociando em 2,5 e 0,5, respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou 2 (2,5 - 0,5) eo lucro máximo é 3 (5 2 ). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, comprando uma venda fora do dinheiro e vendendo ainda mais fora do dinheiro. Também é possível assumir posições de spread unidirecionais ou complexas usando futuros. A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição futura seria maior em relação à entrada em uma posição de opções. A Bottom Line Traders pode lucrar com a volatilidade dos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com os estoques dos preços das ações. Esse lucro é alcançado usando derivativos para obter uma exposição alavancada ao subjacente, sem atualmente possuir ou precisar possuir o próprio subjacente. Re: Estratégia de negociação de petróleo bruto. Esses resultados anteriores. Eu posso encontrar melhores resultados de backtested sem muita dificuldade por ajuste de curva , De modo que não valeria muito. Se eles são resultados testados para a frente (ou seja, você realmente os negociou por um ano), isso é um pouco diferente. Qual foi o: tamanho da conta inicial perda de ganhos perda média média da perda Última edição por Shakone 23 de setembro de 2010 às 1:02 da manhã. Re: Estratégia de negociação de petróleo bruto 1) Se você acha que eles são lucrativos, então use-os. Esse é o seu valor. 2) Se fossem bons, por que vendê-los Apenas estuprar o mercado. Caso contrário, se na realidade eles são merda, apenas pague-os por 50 a tolos crédulos. 3) Apenas publique os detalhes e analise-os por você. Os mercados podem permanecer solventes mais tempo do que você pode ficar irracional. Meu desafio comercial de esportes: trade2winboardstrad. Challenge. html 23 de setembro de 2010, 2:10 da tarde Inscrito em maio de 2006 Re: Estratégia de negociação de petróleo bruto Com certeza, esta será uma estratégia de venda diária, a ATNP cerca de 40, que foi otimizada ao longo do período. A proporção de vitórias consecutivas para perdas consecutivas geralmente é um preditor bastante decente de tal. 25 vitórias para 5 derrotas neste. Em uma estratégia que não está otimizada, uma que é composta apenas de resultados de amostra durante um período adequado, normalmente veremos esses dois números mais próximos uns dos outros. Sempre que eu vejo uma estratégia com apenas muitas vitórias consecutivas versus perdas seguidas, isso aumenta as bandeiras de meu perigo. Você pode ver que esta não é apenas uma estratégia que mantém a posição até ter um vencedor e, em seguida, sai como o pico para o vale versus os lucros comerciais fechados estão próximos uns dos outros. A única coisa que é confusa é a declaração do DD máximo de mais de 20 anos. Independentemente disso, o único benefício de uma otimização é ver se a estratégia pode produzir um resultado lucrativo ao longo do período. Se pudermos, então, podemos continuar testando. Se a estratégia não pode, então, entra na lixeira porque não há esperança para essa lógica central. Caso contrário, resultados otimizados não significam absolutamente nada no esquema das coisas. É preciso executar procedimentos de teste numerosos e adequados e VÁLIDOS nas estratégias. Você certamente não vai gostar do que vê, mas você deve colocar isso de lado e fazê-lo de qualquer maneira. Se você está produzindo estratégias com intenções de alugá-los ou vendê-los e não faça esse tipo de teste de antemão, então você é simplesmente um charlatão e IMO um criminoso. Estratégias de negociação para Futuros Brutos é um BBB BBB BBB (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais. Pesquisa de investimentos da Zacks. No centro de tudo o que fazemos, é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com investidores. Essa dedicação para oferecer aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2011 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.